Et risikojusteret mål for afkast. Et Sharpe ratio beregnes ved at dividere fondes merakast (ift index) med det risikofrie afkast (såsom Bunds, amerikanske statsobligationer eller britiske statsobligationer. Jo højere Sharpe ratio, jo bedre er fondens risikojusterede afkast.

Sharpe Ratio udtrykker, om det opnåede afkast står mål med risikoen (standardafvigelsen). Sharpe Ratio skal være så høj som mulig og beregnes ikke, hvis afkastet (fratrukket en risikofri rente) er negativt. I beregningen af Sharpe Ratio indgår en beregning af standardafvigelsen. Den måler sandsynligheden for, at en enkelt periodes afkas [..]

Sharpe ratio måler et risikojusteret merafkast. Det er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen, og risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet. Det udregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen. Jo højere Sharpe ratio, jo bedre har investeringen været. Er et af de [..]

Et indirekte mål for sandsynligheden for, at fonden vil give højere afkast end den risikofri rente. Jo højere score, jo højere er denne sandsynlighed. Jo større sandsynlighed, des sikrere er muligheden for at opnå merafkast ved at være på aktiemarkedet. Størrelsen kan derfor bruges som et absolut mål for risikojusteret afkast. Den fond, der har det [..]